Выводы по ТС 'Вечный Трал' после тестирования на реальном счету в период с 15.02.2007 по 06.08.2007

Полугодовой период тестирования стратегии «Вечный Трал» на реальном счету позади. Результаты отлично видны из следующего графика:

(606 x 177, 18.1 кб)… график изменения баланса при работе по ТС 'Вечный Трал' за период 15.02.2007

Можно озвучить первые выводы:

• Система держится на плаву, но ожидаемой прибыльности не показала. С одной стороны, досада, но с другой — есть даже чувство некоторого облегчения, т.к. такая простенькая, а главное, механическая система и не должна быть в фаворитах (я сам так не думаю, так думает обыватель внутри меня, находящийся во власти стереотипов, что легкого хлеба не бывает; трудно с этим что-то поделать)
• Но крест ставить рано. Учитывая результаты, считаю, что самое время приступить к активному совершенствованию системы. Легче всего пойти по пути изменения ММ.
• Потворю сказанное мною не так давно… Управление капиталом можно подстроить под наилучшее принятие лоссов. Для этого нужно найти наиболее часто повторяющееся значение просадки (значимой) и увеличить размер позиции при превышении просадкой этого размера пока эквити не восстановится до уровня скользящей средней капитала. Кстати, про разнообразные методы УК, основанные на скользящей средней капитала, читайте в книге Райана Джонса «Сделай миллионы, играя числами».
• Конечно, путей совершенствования на самом деле много, но, глядя на график выше, мысль про скользящую среднюю — это первое, что приходит в голову. Тем более, это не требует особых усилий и времени по внедрению новшества (а проблема нехватки времени для меня на данный момент очень актуальна). Просто ждем, когда начнет в очердной раз образовываться просадка.
• Один из главных практических выводов — я отказываюсь от использования Правила Круглых Уровней. Наблюдения убедили меня в неэффективности данного правила применительно к стратегии. Может правило не такое и плохое (сравнительного тестирования я так и не провел), но немного надоело чувствовать, что изо дня в день совершаешь некий странный ритуал, принося в каждой сделке жертву в два пункта (хотя сначала это даже веселило). С сегодняшнего дня уровни выставляются без учета ПКУ.
• Считаю, что с заявленной целью система все-таки справляется (речь о позиционировании системы в качестве первой для начинающих) — начинающий, который торговал бы вручную по этой системе с самого начала тестирования, прошел бы через все привратности рынка.
• Хорошая новость в том, что система действительно не требует к себе повышенного внимания. В большинстве случаев было достаточно проверить и подкорректировать ордера раз в сутки. Это обстоятельство сыграло важную роль в возможности продолжения теста в период, когда занятость вынудила меня временно отказаться от некоторых других проектов.

Интересно то, что зачастую система только выигрывала от того, что при резких скачках на рынке рядом не оказывалось трейдера для коррекции ордеров. Впрочем, вполне логично, что при мощных движениях значимость уровней падала и отсутсвие поджатия в этот момент отпускало рынок устаканиться, сокращая случаи ложных пробоев. Специально подобным я не занимался, однако это наблюдение со счетов скидывать не стоит.

Т.о. в главе под названием «Вечный Трал» рано пока ставить точку. Продолжаем тестирование!