Выводы по ТС 'Вечный Трал' после первого полугодичного теста
Выводы по ТС 'Вечный Трал' после тестирования на реальном счету в период с 15.02.2007 по 06.08.2007
Полугодовой период тестирования стратегии «Вечный Трал» на реальном счету позади. Результаты отлично видны из следующего графика:
(606 x 177, 18.1 кб)… график изменения баланса при работе по ТС 'Вечный Трал' за период 15.02.2007
Можно озвучить первые выводы:
Т.о. в главе под названием «Вечный Трал» рано пока ставить точку. Продолжаем тестирование!
Полугодовой период тестирования стратегии «Вечный Трал» на реальном счету позади. Результаты отлично видны из следующего графика:
(606 x 177, 18.1 кб)… график изменения баланса при работе по ТС 'Вечный Трал' за период 15.02.2007
Можно озвучить первые выводы:
- Система держится на плаву, но ожидаемой прибыльности не показала. С одной стороны, досада, но с другой — есть даже чувство некоторого облегчения, т.к. такая простенькая, а главное, механическая система и не должна быть в фаворитах (я сам так не думаю, так думает обыватель внутри меня, находящийся во власти стереотипов, что легкого хлеба не бывает; трудно с этим что-то поделать)
- Но крест ставить рано. Учитывая результаты, считаю, что самое время приступить к активному совершенствованию системы. Легче всего пойти по пути изменения ММ.
- Потворю сказанное мною не так давно… Управление капиталом можно подстроить под наилучшее принятие лоссов. Для этого нужно найти наиболее часто повторяющееся значение просадки (значимой) и увеличить размер позиции при превышении просадкой этого размера пока эквити не восстановится до уровня скользящей средней капитала. Кстати, про разнообразные методы УК, основанные на скользящей средней капитала, читайте в книге Райана Джонса «Сделай миллионы, играя числами».
- Конечно, путей совершенствования на самом деле много, но, глядя на график выше, мысль про скользящую среднюю — это первое, что приходит в голову. Тем более, это не требует особых усилий и времени по внедрению новшества (а проблема нехватки времени для меня на данный момент очень актуальна). Просто ждем, когда начнет в очердной раз образовываться просадка.
- Один из главных практических выводов — я отказываюсь от использования Правила Круглых Уровней. Наблюдения убедили меня в неэффективности данного правила применительно к стратегии. Может правило не такое и плохое (сравнительного тестирования я так и не провел), но немного надоело чувствовать, что изо дня в день совершаешь некий странный ритуал, принося в каждой сделке жертву в два пункта (хотя сначала это даже веселило). С сегодняшнего дня уровни выставляются без учета ПКУ.
- Считаю, что с заявленной целью система все-таки справляется (речь о позиционировании системы в качестве первой для начинающих) — начинающий, который торговал бы вручную по этой системе с самого начала тестирования, прошел бы через все привратности рынка.
- Хорошая новость в том, что система действительно не требует к себе повышенного внимания. В большинстве случаев было достаточно проверить и подкорректировать ордера раз в сутки. Это обстоятельство сыграло важную роль в возможности продолжения теста в период, когда занятость вынудила меня временно отказаться от некоторых других проектов.
Т.о. в главе под названием «Вечный Трал» рано пока ставить точку. Продолжаем тестирование!
0 комментариев